KST (индикатор)

KST («Знать наверняка» от англ. Know Sure Thing, также осциллятор KST) — комбинированный технический индикатор сглаженных и взвешенных темпов изменения цены инструмента на четырёх различных интервалах[1][2][3].

История и название

[править | править код]

Индикатор KST разработал Мартин Дж. Принг впервые детально представив и описав его в 1993 году в книге «Мартин Принг о Моментуме» (англ. Martin Pring on Market Momentum)[1][2].

KST является аббревиатурой выражения Know Sure Thing, что обычно переводится как Знать наверняка, однако Мартин Принг предостерегал:

... важно знать, что на рынке никто не в состоянии действовать наверняка
 — Мартин Принг «Мартинг Принг о Моментуме»[2].
 

Методика расчёта

[править | править код]

В оригинальной методике четыре индикатора скорости изменения цены на разных интервалах сглаженные с помощью экспоненциальных скользящих средних суммируются с учётом весовых коэффициентов[4]:

где  — значение индикатора в текущем периоде ;  — весовые коэффициенты (константы), значение скользящих средних в момент :

построенных с разными коэффициентами сглаживания, вычисленными по традиционной для технического анализа «дневной формуле»:

где в качестве параметра используются значения от индикаторов изменения цены

где в качестве параметра берутся четыре разные интервала и  — текущая — цена закрытия и цена закрытия периодов назад — .

В своей работе Мартин Принг рекомендует следующие значения:

  • Число периодов для вычисления
  • Длины экспоненциально сглаженных скользящих средних
  • Весовые коэффициенты при сумировании

После подстановки данных значений формула принимают вид:

Некоторые аналитики рекомендуют взвешивать полученное значение[2]:

или с исходными параметрами:

Из формул видно, что самый больший вес — 4 придаётся наиболее длинному значению сглаженному с помощью самой медленной .

Торговые стратегии

[править | править код]

Оригинальная оценка поведения KST многофакторна и сложна, однако возможны и чисто механические стратегии[2]:

  • Открыть длинную позицию, когда KST пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх.
  • Закрыть длинную позицию, когда KST пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз.

Причём, по данным аналитиков, подобной стратегией не рекомендуется пользоваться для открытия коротких позиций[2].

Примечания

[править | править код]
  1. 1 2 3 Martin J. Pring Martin Pring on Market Momentum. McGraw-Hill, New York, May 1, 1997 - 358 p. ISBN 0-7863-1176-2; ISBN 978-0-7863-1176-7.
  2. 1 2 3 4 5 6 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
  3. Picking Out Your Trading Trend // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).
  4. Pring's KST MetaStock Formulas Архивная копия от 8 июня 2012 на Wayback Machine (англ.)

Литература

[править | править код]
  • Martin J. Pring Martin Pring on Market Momentum. McGraw-Hill, New York, May 1, 1997—358 p. ISBN 0-7863-1176-2; ISBN 978-0-7863-1176-7.
  • Picking Out Your Trading Trend // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).