Harry Markowitz

Harry Markowitz

Nom original	(en) Harry Max Markowitz
Biografia
Naixement	24 agost 1927 Chicago (Illinois)
Mort	22 juny 2023 (95 anys) San Diego (Califòrnia)
Causa de mort	pneumònia sèpsia
Formació	Universitat de Chicago - Philosophiæ doctor Carl Schurz High School (en)
Director de tesi	Milton Friedman i Jacob Marschak
Activitat
Camp de treball	Economia financera i economia
Ocupació	economista
Ocupador	Universitat de Tòquio Universitat de Califòrnia a San Diego RAND Corporation
Membre de	Societat Economètrica (Membre associat de la Societat Economètrica) (1959–) Acadèmia Americana de les Arts i les Ciències
Obra
Obres destacables teoria moderna de carteres
Localització dels arxius	Museu d'Història de l'Ordinador
Premis
(1990)  Premi del Banc de Suècia de Ciències Econòmiques en memòria d'Alfred Nobel (1989)  Premi de Teoria John von Neumann (1959)  Membre associat de la Societat Economètrica  Membre de l'Acadèmia Americana de les Arts i les Ciències

Harry Markowitz (anglès: Harry Max Markowitz) (Chicago, 24 d'agost de 1927 - San Diego, 22 de juny de 2023) fou un economista i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi del Banc de Suècia de Ciències Econòmiques l'any 1990.

Va néixer el 24 d'agost de 1927 a la ciutat de Chicago, població situada a l'estat nord-americà d'Illinois. Va estudiar economia a la Universitat de Chicago, en la qual es va doctorar l'any 1955. Després de formar part de la Rand Corporation i l'empresa informàtica IBM fou nomenat professor d'economia financera a la Universitat de Nova York.

Durant la seva estada a l'empresa informàtica IBM va desenvolupar el llenguatge informàtic anomenat Simscript, llenguatge creat per escriure programes d'anàlisi econòmic.

Amb l'elaboració del seu article "Portafolio Selection" (1952) va analitzar les millors condicions per a l'elecció per part dels individus o empreses, en una situació d'incertasa i amb el menor marge de risc. Markowitz va mostrar com la conducta racional de l'inversor consisteix a maximitzar els rendiments esperats i, per tant, minimitzar el risc (acció observada mitjançant l'estudi de la variància).

L'any 1990 fou guardonat amb el Premi del Banc de Suècia de Ciències Econòmiques pels seus estudis de la teoria econòmica enfocats en el camp empresarial, juntament amb Merton Miller i William Sharpe. Un premi no exempt de polèmica donada la seva utilitat puntual dins la vasta ciència econòmica.

• 1952: "Portfolio Selection". Journal of Finance, Vol. 7, Iss. 1, p. 77-91
• 1959: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments
• 1987: Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital

• «Harry Markowitz» (en anglès). The Nobel Prize. The Nobel Foundation.