Test Gamma

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Test Gamma

Type	Coefficient de corrélation (en), concept mathématique (en)
Inventeurs	Leo Goodman, William Kruskal
Nommé en référence à	Leo Goodman, William Kruskal
Formule	${\displaystyle G={\frac {N_{s}-N_{d}}{N_{s}+N_{d}}}}$

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Le Test Gamma ou Gamma de Kruskal et Goodman est un test non-paramétrique de corrélation qui est une alternative non-paramétrique au test de corrélation de Pearson. Il existe également deux autres alternatives non-paramétriques, le Tau de Kendall et le test de Spearman avec chacune leurs spécificités.

Le calcul de la statistique Gamma est préférable au R de Spearman ou au Tau de Kendall lorsque les données contiennent de nombreuses observations ex aequo. En termes d'hypothèses sous-jacentes, Gamma est équivalent au R de Spearman ou au tau de Kendall.

En résumé, Gamma est également une probabilité qui se calcule selon la formule suivante :

${\displaystyle {Gamma}={\frac {A-B}{1-A}}}$

Avec ${\displaystyle A}$ la probabilité que le rang de deux variables soit identique et ${\displaystyle B}$ la probabilité qu'il diffère. Gamma est en fait équivalent au Tau de Kendall, à la différence que les ex aequo sont ici, explicitement pris en compte.

• Tau de Kendall
• Corrélation de Spearman
• Test (statistique)
• Corrélation (statistiques)

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Tests de comparaison de deux variables	Deux variables quantitatives : Tests de corrélation Corrélation de Pearson Corrélation de Spearman Corrélation de Kendall Deux variables qualitatives Test exact de Fisher Test du χ² d'indépendance Test Gamma Plus de deux variables Concordance de Kendall Analyse de variance multivariée Test Q de Cochran
Tests d'adéquation à une loi	Test de Kolmogorov-Smirnov Test du χ² d'adéquation Test de Jarque-Bera Test de Lilliefors Test d'Anderson-Darling Test de D'Agostino Test de Cramer-Von Mises
Tests d'appartenance à une famille de lois	Test de Shapiro-Wilk
Autres tests	Test du rapport de vraisemblance
Tests non-paramétriques Tests paramétriques Table d'utilisation des tests statistiques

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