Список системно значимых банков

Системно значимые банки — важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжёлые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями. В случае грозящего банкротства им должна быть оказана финансовая помощь из общественных средств.

Создание списка глобально системно значимых банков стало реакцией на тяжёлый финансовый кризис 2007—2008 годов. Включение в этот список предполагает соответствие финансового института особо строгим критериям в отношении устойчивости к крупным убыткам, планировании санации, а также финансового надзора. Первоначальный список глобально системно значимых банков был составлен в ноябре 2011 года[1] и основывался на документе, выработанном Базельским комитетом банковского надзора в июле того же года, причём методика отбора каждые три года подвергается перепроверке и, при необходимости, изменению. В частности, с 2016 года в зависимости от включения в ту или иную группу предписано создание дополнительного резерва собственного капитала с целью достижения к 2019 году минимально допустимого уставного капитала в соответствии с критериями «Базель III»[2].

Действующий глобальный список

[править | править код]

В действующий список глобально системно значимых банков, опубликованный в ноябре 2023 года, входят следующие 29 финансовых институтов[3]:

Банки распределяются на 5 групп, для каждой из них определёна квота собственного капитала банка. В пятой группе, с максимальной квотой (3,5 %), в настоящее время банки отсутствуют.

Группа Квота
собственного
капитала
Банк Страна В списке с
4 2,5 % JPMorgan Chase  США 2011
3 2 % Bank of America  США 2011
3 2 % Citigroup  США 2011
3 2 % HSBC  Великобритания 2011
2 1,5 % Agricultural Bank of China  Китай 2014
2 1,5 % Bank of China  Китай 2011
2 1,5 % Barclays  Великобритания 2011
2 1,5 % BNP Paribas  Франция 2011
2 1,5 % China Construction Bank  Китай 2015
2 1,5 % Deutsche Bank  Германия 2011
2 1,5 % Goldman Sachs  США 2011
2 1,5 % Industrial and Commercial Bank of China  Китай 2013
2 1,5 % Mitsubishi UFJ FG  Япония 2011
2 1,5 % UBS  Швейцария 2011
1 1 % Bank of Communications  Китай 2023
1 1 % The Bank of New York Mellon  США 2011
1 1 % Groupe BPCE  Франция 2011-2016, 2018
1 1 % Groupe Crédit Agricole  Франция 2011
1 1 % ING Bank  Нидерланды 2011
1 1 % Mizuho Financial Group  Япония 2011
1 1 % Morgan Stanley  США 2011
1 1 % Royal Bank of Canada  Канада 2017
1 1 % Santander  Испания 2011
1 1 % Société Générale  Франция 2011
1 1 % Standard Chartered  Великобритания 2012
1 1 % State Street  США 2011
1 1 % Sumitomo Mitsui FG  Япония 2011
1 1 % Toronto Dominion  Канада 2019
1 1 % Wells Fargo  США 2011

Системно значимые банки России

[править | править код]

Деятельность системно значимых банков в Российской Федерации впервые была определена указанием Банка России № 3174-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»[4] и подлежит регулированию Департаментом надзора Банка России за системно значимыми кредитными организациями. В настоящее время для определения системно значимых банков используется Указание Банка России от 13 апреля 2021 года N 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 13 апреля 2021 года N 5778-У О методике определения системно значимых кредитных организаций.

Перечень системно значимых кредитных организаций формируется поэтапно. На первом обобщающем этапе ЦБ оценивает размер банка, его взаимосвязь с другими финансовыми организациями, объём вкладов, с 2021 года также оценивается международная активность ― объём средств, предоставленных нерезидентам и привлечённых от резидентов. В перечень включаются банки, результат которых превышает 1 % от обобщающего результата всех банков. На втором этапе регулятор анализирует кредитные организации, входящие в состав банковских групп и холдингов. На третьем этапе анализируется объём привлеченных банком средств населения, который должен составлять не менее 10 млрд руб. На следующем этапе ЦБ убеждается, что доля активов попавших в перечень банков составляет не менее 60 % от активов всего банковского сектора.

Перечень системно значимых банков впервые сформирован в 2015 году. По состоянию на октябрь 2022 года список системно значимых кредитных организаций РФ не изменился по сравнению с 2021 годом, в него входят[5][6]:

  1. «Сбербанк»;
  2. «ВТБ»;
  3. «Газпромбанк»;
  4. «Россельхозбанк»;
  5. «Финансовая корпорация „Открытие“»;
  6. «Юникредит банк»;
  7. «Райффайзенбанк»;
  8. «Промсвязьбанк»;
  9. «Альфа-банк»;
  10. «Росбанк»;
  11. «Московский кредитный банк»;
  12. «Совкомбанк»;
  13. «Т-Банк».

В опубликованной в октябре 2023 года новой версии этого списка число и состав банков также не изменились[7]. ЦБ сообщил, что на системно значимые банки приходится около 78 % совокупных активов банковского сектора России[7].

Примечания

[править | править код]
  1. О заявлении Совета по финансовой стабильности о стратегических мерах в отношении системно значимых финансовых институтов. Центральный банк Российской Федерации (22 ноября 2011). Дата обращения: 9 августа 2019.
  2. Базель III. Банки.ру. Дата обращения: 9 августа 2019. Архивировано 14 августа 2018 года.
  3. 2023 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs) (англ.). www.fsb.org (21 ноября 2022). Дата обращения: 6 апреля 2024.
  4. О методике определения системно значимых кредитных организаций. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации (28 августа 2015). Дата обращения: 9 августа 2019. Архивировано 7 августа 2019 года.
  5. Центробанк утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. banki.ru (3 октября 2022). Дата обращения: 5 октября 2022. Архивировано 5 октября 2022 года.
  6. Перечень системно значимых кредитных организаций на 11.10.2021. Центральный банк Российской Федерации (11 октября 2021). Дата обращения: 11 октября 2021. Архивировано 11 октября 2021 года.
  7. 1 2 Перечень системно значимых кредитных организаций на 17.10.2023. Банк России. Дата обращения: 17 октября 2023. Архивировано 26 ноября 2020 года.